Estrategia comercial de Bitcoin ADX

Estrategia comercial de Bitcoin ADX

Un artículo anterior examinó una estrategia en Ethereum (ETH) basada en el cálculo del ADX, un indicador cuyas siglas significan «Índice de movimiento direccional promedio» y que se utiliza para medir la fuerza de una tendencia.

Si el indicador tiende hacia valores bajos, la tendencia estará casi ausente, si el ADX asume valores altos, la tendencia subyacente será más significativa.

Prueba retrospectiva del sistema de comercio ADX en Bitcoin (BTC), MATIC y BNB

Dado que esta estrategia proporcionó resultados interesantes en ETH, se decidió probar la misma lógica también en otras criptomonedas. En particular, la estrategia contemplaba solo entradas largas, con ADX inferior a 50 en los máximos más altos de las últimas 200 barras (15 minutos).

Las salidas se produjeron en los mínimos más bajos de las últimas 200 barras, así como posiblemente en stop loss (5% del contravalor de la posición), o tras un máximo de 5 días en el mercado.

Figura 1. Ejemplo de patrones de entrada y salida en MATIC

¿Cómo podría funcionar esta lógica en otras criptomonedas?

Al probar el sistema en Bitcoin (BTC), MATIC y BNB, inmediatamente se nota una cierta continuidad con respecto a los resultados obtenidos en ETH.

Para estas criptomonedas se optó por utilizar valores de ADX inferiores a 45 (ligeramente más estrictos que la estrategia ETH) porque son los que proporcionan los mejores resultados (figuras 2-3-4) en términos generales. La ganancia disminuye a medida que disminuyen los valores de ADX, pero el comercio promedio aumenta (aparte de BNB en el que parecen funcionar otros valores de ADX), en consecuencia, la reducción disminuye a medida que el filtro ADX se vuelve más estricto.

Esto es sin duda una indicación del buen trabajo de filtrado realizado por el indicador, ya que la calidad del comercio promedio ha aumentado.

La posición siempre es fija y equivale a $ 10,000 en valor monetario. Las transacciones promedio obtenidas son, sin duda, lo suficientemente grandes como para permitirle operar en el mercado real.

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Figura 2. Optimización del sistema de comercio BTC basado en ADX
Figura 3. Optimización del sistema de comercio MATIC basado en ADX
Figura 4. Optimización del sistema de comercio BNB basado en ADX

En las siguientes figuras (5-6-7) se puede ver que incluso las curvas individuales son apreciables. El ADX parece ser capaz de proporcionar resultados interesantes incluso en mercados más jóvenes y nuevos, como las criptomonedas.

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Figura 5. Sistema de comercio BTC Equity Line basado en ADX
Figura 6. Sistema de comercio Equity Line MATIC basado en ADX
Figura 7. Sistema de comercio Equity Line BNB basado en ADX

También es interesante ver la comparación entre el simple buy&hold de estos productos y la estrategia que acabamos de utilizar.

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Figura 8. Comprar y retener en BTC
Figura 9. Comprar y retener en MATIC
Figura 10. Comprar y retener en BNB

Conclusiones sobre el sistema de comercio ADX en BTC, MATIC y BNB

Lo que inmediatamente llama la atención es que en la parte más reciente del backtest, o más generalmente en el último año y medio, la estrategia funcionó mejor que la simple compra y retención del instrumento.

De hecho, mientras que por un lado el beneficio global de la estrategia es inferior al del buy&hold, por otro no se producen fuertes detracciones como las registradas por los mercados entre principios de 2022 y finales de ese mismo año.

La estrategia automática, con la ayuda del ADX, fue capaz de filtrar aquellas fases del mercado en las que no convenía entrar y tomar posiciones largas.

Incluso en BTC -un mercado que sin duda es más propenso al desarrollo de estrategias automáticas por ser la más antigua de las criptomonedas- se han alcanzado recientemente los picos de equidad de esta estrategia, ante el conspicuo repunte que registró el mismo mercado en los primeros meses de 2023.

También en este caso, la estrategia automática pudo, por un lado, contener el riesgo y, por otro, actualizar los máximos históricos con más frecuencia que el enfoque clásico de compra y retención.

¡Hasta la proxima vez!

andrea unger




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